martes, 9 de agosto de 2016

Pensar rápido, pensar despacio ... teoría de las perspectivas


Daniel Kahneman, uno de los pensadores más importantes del mundo, recibió el premio Nobel de Economía por su trabajo pionero en psicología sobre el modelo racional de la toma de decisiones. Sus ideas han tenido un profundo impacto en campos tan diversos como la economía, la medicina o la política, pero hasta ahora no había reunido la obra de su vida en un libro.En Pensar rápido, pensar despacio, un éxito internacional, Kahneman nos ofrece una revolucionaria perspectiva del cerebro y explica los dos sistemas que modelan cómo pensamos. El sistema 1 es rápido, intuitivo y emocional, mientras que el sistema 2 es más lento, deliberativo y lógico. Kahneman expone la extraordinaria capacidad (y también los errores y los sesgos) del pensamiento rápido, y revela la duradera influencia de las impresiones intuitivas sobre nuestro pensamiento y nuestra conducta. (Parte del resumen de Casadellibro).



Daniel Kahneman es un psicólogo de nacionalidades estadounidense e israelí, nacido en Tel Aviv en1934. En 2002, conjuntamente con Vernon Smith, le fue concedido el "Premio Nobel" de Economía por haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Es llamativo que Kahneman ganara el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo de profesión, aunque erróneamente en algunas fuentes se le cita como economista.

La principal contribución de Kahneman a la ciencia económica consiste en el desarrollo, junto a Amos Tversky, de la denominada teoría de las perspectivas (prospect theory), según la cual los individuos toman decisiones, en entornos de incertidumbre, que se apartan de los principios básicos de la probabilidad. A este tipo de decisiones lo denominaron atajos heurísticos.

Una de las manifestaciones de los atajos heurísticos es la aversión a la pérdida. De este modo, un individuo prefiere no perder 100 dólares antes que ganar 100 dólares, lo cual supone una asimetría en la toma de decisiones.

La importancia de las investigaciones de Kahneman radican en su utilidad para modelar comportamientos no racionales, que se apartan de la concepción neoclásica del homo economicus y se aproximan a la teoría keynesiana y algunas teorías del ciclo económico. (
Wikipedia)

Enlace a su sitio en Princeton





Como no podía ser de otra manera, en este caso destacaré algunos extractos relativos a su Teoría de las Perspectivas.



La teoría de la utilidad y la teoría de las perspectivas

En la teoría de la utilidad se estima la utilidad de una ganancia comparando las utilidades de dos estados de una suma.

La utilidad de, por ejemplo, un extra de 500 dólares cuando el patrimonio es de 1 millón de dólares sería la diferencia entre la utilidad de 1.000.500 y la utilidad de 1 millón. Y si se posee la primera suma, la desutilidad de perder 500 dólares sería de nuevo la diferencia entre las utilidades de los dos estados patrimoniales. En esta teoría, las utilidades de ganancias y pérdidas solo pueden diferir en su signo (+ o –). No hay modo de representar el hecho de que la desutilidad de perder 500 dólares podría ser mayor que la utilidad de ganar la misma suma, y sin duda lo es. Como cabía esperar en una situación de ceguera inducida por una teoría, las posibles diferencias entre ganancias y pérdidas ni se esperaban, ni se estudiaban. Se suponía que la diferencia entre ganancias y pérdidas no tenía ningún significado, y por eso no se examinaba.

Amos y yo no vimos inmediatamente que fijarnos en los cambios en las sumas nos permitía explorar un nuevo dominio. Nos interesaban sobre todo las diferencias entre juegos con alta o baja probabilidad de ganar. Un día, Amos hizo un comentario casual: «¿Y qué hay de las pérdidas?». Pronto descubrimos que, cambiando el punto de vista, nuestra tan familiar aversión al riesgo era sustituida por la búsqueda del riesgo. Consideremos estos dos problemas:


Problema 1: ¿Qué elige usted? Recibir 900 dólares O el 90 por ciento de posibilidades de ganar 1.000 dólares.

Problema 2: ¿Qué elige usted? Perder 900 dólares O el 90 por ciento de posibilidades de perder 1.000 dólares.


En el problema 1 probablemente mostremos aversión al riesgo, como lo mostrarían la gran mayoría de los humanos. El valor subjetivo de una ganancia de 900 dólares es ciertamente mayor que el del 90 por ciento del valor de una ganancia de 1.000 dólares. En este problema, la elección producto de la aversión al riesgo no habría sorprendido a Bernoulli. Examinemos ahora la preferencia en el problema 2. Quien sea como la mayoría de los humanos, elegirá el juego. La explicación de esta búsqueda del riesgo es la imagen especular de la explicación que señala la aversión al riesgo en el problema 1: el valor (negativo) de la pérdida de 900 dólares es mucho mayor que el 90 por ciento del valor (negativo) de la pérdida de 1.000 dólares. La pérdida segura suscita mucha aversión, y ello hace que se asuma el riesgo. Más adelante veremos que las evaluaciones de las probabilidades (90 por ciento versus 100 por ciento) también contribuyen a la aversión al riesgo en el problema 1 y a la preferencia por el juego en el problema 2. 





Esta figura ilustra los tres principios que rigen la evaluación de resultados. Si la teoría de las perspectivas tuviese una bandera, podría llevar dibujada esta imagen. La gráfica muestra el valor psicológico de las ganancias y las pérdidas, que son las «portadoras» del valor en la teoría de las perspectivas (a diferencia de lo que sucede en el modelo de Bernoulli, en el que los estados de las sumas de dinero son los portadores del valor). La gráfica tiene dos partes distintas, una a la derecha y otra a la izquierda respecto a un punto de referencia neutral. Un aspecto ostensible de ella es que tiene forma de S.

Las ideas fundamentales de la teoría de las perspectivas son que existen puntos de referencia y que las pérdidas pesan más que las ganancias correspondientes. Observaciones hechas en mercados reales y reunidas durante años ilustran el poder de estos conceptos.


Prospect Theory and Entrepreneurship - (Fuente de la imagen)

Otra aportaciones relativas el libro (varios artículos aquí)




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